Pour sécuriser leurs positions actuelles, anticiper les évolutions du marché et répondre aux exigences réglementaires, les institutions financières doivent mesurer, surveiller et projeter leurs niveaux de risque.
Cela s’applique au :
- Risque de crédit/contrepartie
- Risque de marché
- Risque opérationnel
- Risque de liquidité
Aujourd’hui, les défis de mise en œuvre résident dans le suivi des risques de marché dans le cadre de Bâle II/III ainsi que sur les directives CRR3/CRD6 (finalisation de Bâle III) et son application pour le 01/01/2025.
Sibylone accompagne les Directions des Risques de ses clients Banque et Assurance dans leurs réponses aux défis de la gestion, de l’analyse et du reporting des risques.
RÉFÉRENCES
BANQUE
Les Sibyloniens accompagnent la direction des Risques, au sein de l’équipe Expert Metric Reporting, dans le cadre de la réalisation des Stress Tests EBA et en particulier du benchmarking RWA.
ASSURANCE
Afin de prendre en compte les exigences Solvency II, les équipes Sibylone sont intervenus chez cet assureur pour :
- Définir l’architecture fonctionnelle et applicative cible pour les systèmes de synthèse vie et non vie
- Accompagner les projets de mise en place de la solution designée
- Produire la documentation S2 à destination de l’ACPR
BANQUE
Sibylone intervient dans le cadre d’un programme répondant aux recommandations de la directive BCBS 239.
Nous accompagnons les équipes Risk Strategy & Reporting dans la déclinaison des textes réglementaires en normes opérationnelles pour l’ensemble des entités du Groupe.
